20 Flipper Trading System

Système Flipper. Introduction Après avoir introduit le système Hitcher et le système Random, j'ai pensé qu'un troisième système avec une méthodologie très différente pourrait constituer un bon contrepoint à des fins de comparaison. Dans son livre Unholy Grails, Nick Radge compare et teste à nouveau un certain nombre de systèmes qui sont partout sur l'Internet sous une forme ou une autre. Pour obtenir la pleine saveur de ce type de commerce, je vous exhorte à acheter ce livre. Je ne reçois aucun frais pour endosser tout ce que je mentionne dans ce blog, mais je suis heureux de recommander des choses qui ont été importantes dans mon voyage commercial. Si je pouvais revenir dans le temps et acheter seulement 10 livres de négociation plutôt que les 100 ou alors j'ai lu alors ce serait l'un d'eux. Un des systèmes de Unholy Grails est le 20 flipper. Tout simplement si un stock augmente de 20 à partir d'un bas, son un achat et si elle tombe alors 20 d'un haut, vous le vendre. L'objectif est de détenir 20 actions. Il existe une version onoff qui donne une courbe d'équité plus lisse, mais le flipper brut contient très peu de règles. Hilariously c'était l'une des méthodes les plus performantes dans le livre en termes de retour pur, mais il a également un tirage assez significatif vers le bas de temps en temps qui rendrait difficile pour beaucoup de gens de commercer dans la vraie vie. Voici un rapide coup d'oeil à un stock sur une période de temps. Vous pouvez voir que les métiers rentables l'emportent sur les perdants, mais vous pouvez également sentir la frustration disponible pour les gens qui ont besoin d'être droite. Dans les essais arrière Nick Radge a fait, le Flipper avait un taux de victoire un peu plus de 40, donc nous devons nous rappeler que la négociation isnt sur la bonne - son à gagner de l'argent Graphique courtoisie de IncredibleCharts Comme je ne négocie pas avec mon argent ici, Version de la flipper 20 sur l'ASX 101 - 300 sans interrupteur onoff. Les règles d'argent doivent être un peu différentes parce que je ne pense pas que son un système adapté à l'utilisation de levier (au moins pas aux tarifs mon CFD fournisseur frais) donc je vais prétendre que j'ai un compte de 100 000 avec un courtier normal et que je paye 20 un courtage secondaire. Je vais toujours détenir un maximum de 16 stocks et commencer à acheter 6000 à la fois. Je vais aussi tout acheter et acheter à plat jusqu'à ce que le livre est plein. 27 avril 2014 - Dans un effort pour arrêter le Flipper acheter tant de chiens que j'ai modifié l'univers de l'ASX 101 à 300 à quelque chose dans les All Ords avec un chiffre d'affaires minimum de 500.000 par jour et un prix minimum de 25 cents. J'ai alors amendé le prix maximum (actuellement 10) jusqu'à ce que j'obtienne un univers de 200 partsPaul Rotter - alias quotthe Eurex Flipperquot P aul est sans doute le seul plus grand et le plus réussi commerçant à terme individuel sur la planète Terre, l'exécution des échanges sur l'échange Eurex principalement dans le Bund, mais aussi dans les contrats à terme sur taux d'intérêt Bobl et Schatz. Il négocie entre 200-300.000 tours ronds quotidiens à l'aide de la plate-forme XTrader, et le déblayage par GNI Touch. Chaque trader peut aspirer à imiter le succès de Pauls car il est la preuve qu'il est possible pour un petit commerçant de construire sur son succès et de devenir le plus grand spéculateur le plus actif autour. Introduction à l'interview (traduit de l'interview en allemand avec Traders Magazine): Paul Rotter l'a fait - il appartient aux meilleurs traders du monde et compte comme un vrai gros joueur. Il fait habituellement 150.000 rtd, parfois jusqu'à 250.000 surtout dans les futurs BUNDBOBLSCHATZ. Dans le hall de la célébrité de la célébrité EUREX joueurs hes fin haut de gamme même laisse Tom Baldwin (obligations) ou Lewis Borsellino (SampP) derrière. Il a dû travailler dur pour le faire. Il a explosé au début de sa carrière, ce qui a été douloureux mais aussi éducatif - il a appris sa leçon et avec beaucoup de recherche, en cherchant l'amélioration tout le temps, il est devenu l'homme. Q: y at-il eu un événement clé qui vous a amené dans le jeu a: non, aucun événement clé comme l'achat de mon premier stock. A participé à un concours de négociation à l'école. Q: Comment êtes-vous arrivé au trading professionnel a: quand j'étais apprenti dans une banque allemande, j'ai dû travailler sur le bureau d'exécution DTB (maintenant EUREX) pendant plusieurs semaines. Cela m'a beaucoup attiré. Pendant ce temps, je faisais des transactions de pari sur mon compte privé, perdant à peu près tout cela. Quand il était profondément dans le rouge, j'ai dû quitter la banque, mais peu de temps après, j'ai été autorisé à entrer dans une banque japonaise. J'ai eu beaucoup de chance ici, puisque j'ai été autorisé à acquérir des connaissances grâce à l'apprentissage par la pratique. Q: la banque vous a-t-elle donné un mentor: non, je n'en ai pas eu. Au début, j'échangeais des idées avec le commerçant en chef Ajiasaka, qui était constamment rentable. Il a même parfois couvert les positions de son patron, quand il pensait que son patron avait tort. J'ai eu beaucoup de conversations sur la psychologie du marché, qui s'est avérée très utile, surtout après les mauvais jours perdants. Q: comment était votre trading back alors vous avez été constamment rentable dès le début a: Je faisais 100 - 150 virages ronds un jour après un court laps de temps. Je n'avais pas de mois perdant avec les 3 premières années de mon trading. Plus tard, avec des tailles de position plus grandes, j'ai pris des coups occasionnels, surtout après que les terminaux autorisés par EUREX aux États-Unis et de grands joueurs comme Harris Brumfield Chicago entrait dans le champ. Q: il ya un dicton que chaque commerçant doit complètement voler son compte au moins une fois avant qu'il puisse réussir. Ce que vous en avez appris a: comme je l'ai dit plus tôt, mon compte privé a vu des moments difficiles pendant mon apprenti à la banque, bien que je dois admettre, que j'avais absolument aucune idée qu'il y avait quelque chose comme la gestion des risques. Plus tard, j'ai constaté des pertes de 7 chiffres à cumbering. Le jour où j'ai eu une panne et après avoir perdu 2,5 millions j'étais sérieusement penser à arrêter. J'avais encore assez de capital à vivre sans avoir à me soucier des questions financières et je ne voudrais pas prendre ces hits psychologiques plus. Après avoir pris 4 semaines de congé, j'ai regagné ma motivation et retourné dans le ring. J'ai été en mesure de compenser la perte dans une période relativement courte de temps, de sorte que je suis sorti plus fort qu'auparavant. Q: cela at-il changé les vues du marché d'une manière a: avec l'expérience de plus gros jours perdus couplé avec de bonnes phases à droite après, Im pas si sensible pour perdre des jours plus. Je sais que je peux revenir. Cela a conduit à être en mesure de désactiver les écrans sur un jour avec des pertes mediumsmall plus facilement, au lieu de forcer le chemin du retour en territoire positif. Q: quelles sont vos forces en tant que commerçant de classe mondiale et où sont les différences entre vous et d'autres commerçants a: sa capacité à devenir plus agressif dans les phases de gain, prendre des risques plus importants, et la réduction des temps perdants. Ceci est contre la nature humaine. La meilleure chose est d'avoir quelqu'un autour qui est neutre à la négociation, qui éteint les terminaux, quand un certain niveau de perte a été atteint pour la journée. Q: vous êtes connu comme un livreur de commandes-scalper, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer à nos lecteurs ce que vous faites et ce que vos stratégies ressemblent à ce qui est votre tactique a: son une sorte de marché faisant où vous placez acheter et vendre des ordres simultanément, Prendre des décisions commerciales à très court terme bc de certains événements du carnet d'ordres (niveau 2). Par exemple, j'ai généralement beaucoup de commandes dans différents marchés en même temps, assez proche du dernier prix négocié. Les métiers résultants sont généralement un jeu à somme nulle, mais je reçois un sentiment assez bon pour ce qui se passe et ensuite peut prendre une décision pour un plus grand commerce. Q: combien de temps êtes-vous habituellement dans une position a: puisque je ne tendances joue très rarement et en fait scalp le marché, je constamment obtenir des remplissages sur les différents marchés des deux côtés qui peuvent causer des positions en constante évolution pendant des heures. Parfois je change mon opinion plusieurs fois en quelques minutes, ce qui n'est pas assez difficile pour moi, puisque Im ne cherche que les 3-5 prochaines ticks. Q: au cours de votre carrière professionnelle, avez-vous toujours été un scalper ou avez-vous essayé d'autres stratégies (momentumswing) ainsi: oui, j'ai toujours été un scalper, mais je suis l'ajustement de mes stratégies à des situations de marché différentes tout le temps. Sur des journées volatiles, j'ai évidemment moins d'ordres sur le marché et faire plus de métiers simples, bien que je les tiennent habituellement seulement pour quelques secondes. Q: vos stratégies ne fonctionnent que sur les échanges électroniques a: oui, bc vous ne pouvez pas gérer autant de commandes dans une fosse, à la recherche de contreparties et ainsi de suite. Les échanges informatiques permettent un flux de commandes rapide et ne sont pas aussi faciles à manipuler. Q: comme un scalper, essayez-vous de courir stop a: bien, oui, mais en raison de l'augmentation de la liquidité dans les deux dernières années, les pics rapides causés par les arrêts ne se produisent pas que souvent plus. En dehors de cela, qui s'arrête souvent ne sont pas où vous supposer qu'ils soient, parce que les autres participants du marché ne sont pas stupides soit ou appris leur leçon dans le passé. Q: quel rôle joue la gestion des risques dans votre trading a: je fixe des objectifs quotidiens pour mon pampl, alors que la chose la plus importante est la limite d'arrêt, la perte maximale que je prends, avant de désactiver les écrans. Mes plus grandes positions sont de 5 chiffres nombre de contrats. Je n'utilise pas de règles spécifiques de gestion de l'argent. Q: que faites-vous quand une position va contre vous utilisez-vous des ordres stop-loss a: Je ferme strictement ma position quand ils commencent à aller contre moi. Avec des positions plus importantes ce n'est pas si facile, parce que je bouge le marché contre moi, ce qui pourrait causer d'autres commerçants à obtenir dans la même situation comme moi, ce qui pourrait accélérer le mouvement. Cependant, la plupart du temps, je suis capable de faire quelques-unes des pertes jusqu'à, bc je sais ce qui a provoqué ce mouvement et donc prendre la position opposée. Q: pourquoi n'avez-vous pas de problèmes avec la fermeture de la position et même prendre la direction opposée ne devrait pas un commerçant bâton à son avis a: non, certainement pas. Un analyste ou une sorte de gourou doit s'en tenir à elle, mais en tant que commerçant vous ne devriez pas avoir d'opinion. Plus vous avez d'opinion, plus il est difficile de sortir d'une position perdante. Q: quel rôle joue la psychologie du marché a: J'essaie constamment de lire la psychologie du marché et de fonder mes décisions sur elle. Q: comment gérer les pensées et les émotions distrayantes a: quand ça devient vraiment mauvais - prendre une douche froide ou sauter dans une piscine froide. Q: comment vous préparez-vous pour le jour de négociation suivez-vous des routines ou prenez-vous comme il vient a: avant l'ouverture Je vérifier tous les rapports économiques qui sont sur le point d'être libérés, les discours des banquiers centraux - tout ce qui pourrait Déplacer le marché. Alors j'essaie de définir des niveaux importants sur les marchés que je négocie. Je le fais par ma propre analyse et par la lecture des commentaires des analystes. Thats comment je obtenir une image du marché et ses niveaux importants. Je ne suis pas intéressé par les opinions des autres participants du marché car cela influencerait ma propre opinion. Q: tout type de préparation mentale a: rien de spécifique. En fait, je suis motivé tout le temps. Je vois le commerce plus comme un défi sportif et essayer d'effacer la pensée de l'argent. Q: combien d'heures passez devant vos écrans a: habituellement 5 heures, thats quand je commerce activement. En cas d'événements spéciaux, je peux être jusqu'à 11 heures q: n'est-il pas difficile de passer autant de temps devant vos pcs comment restez concentré pendant si longtemps a: c'est ce que mes collègues japonais se demandaient aussi. Bien je le prends comme une sorte de jeu où j'oublie le temps. Donc les troubles réels sont plus physiques (yeux) que psychologiques. Q: que faites-vous pour vous calmer relaxer a: je fais beaucoup de sports et de prendre beaucoup de vacances. Q: quel équipement utilisez-vous: MD-trader de TT, Reuters, Bloomberg, CQG et un USD-squawkbox. Q: pourquoi un USD-squawk box a: je l'utiliser parce a eu quelques effets sur les taux d'intérêt au cours des deux derniers mois. Ces effets changent, en ce moment il influence les prix du pétrole et le DAX. Q: quels délais utilisez-vous sur vos graphiques a: généralement 5-30 graphiques pour les lignes de tendance et les indicateurs. Je préfère les cartes pampf car elles me donnent une vue plus claire sur les motifs (triple tops). Pour les indicateurs j'aime la CCI car elle montre aussi la volatilité des marchés. Q: pensez-vous qu'il est possible pour un seul joueur de manipuler le marché a: non, à mon avis un seul joueur ne peut pas influencer le marché autour de l'horloge. Il ya toujours plusieurs grands joueurs sur le marché. Prendre le BUND par exemple - il ya un million de contrats négociés par jour. Quand une tendance commence dans le bleu avec seulement de légers retraits, je pourrais échanger contre elle, mais sans effet. Je ne pouvais pas arrêter le marché de monter, parce qu'il y aurait plus d'argent nécessaire que je pourrais apporter en dehors de cela, soi-disant analytique informatisé scalpers ont rendu plus difficile pour moi ces derniers temps. Pour autant que je sache qu'ils analysent le comportement dans le carnet de commandes et de créer un système entièrement automatisé. Car ils agissent sur plusieurs marchés en même temps, je pense que ces phénomènes informatiques viennent de l'arbitrage entièrement automatisé et de la propagation de négociation. Q: que faire si il veut devenir un scalper a: il doit regarder le carnet de commandes pour une très longue période. Quand on lui demande des conseils pour les lecteurs, Rotter dit que tout peut arriver tout le temps, alors vous feriez mieux d'avoir votre toilette à proximité de votre bureau de négociation. Paul Rotter 8211 La légende, le mythe, l'homme Je n'avais jamais entendu parler de Paul Rotter jusqu'à ce que je A interviewé Rafael Veron (l'un de ses héros commerciaux). Mais plus je l'ai découvert, plus il était intéressant et inspirant. Je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé, donc c'est juste basé sur ma recherche en ligne. Cependant, j'ai fait de mon mieux pour reconstituer son histoire et de trouver des ressources crédibles qui pourraient jeter un peu de lumière sur qui il est et comment il a été en mesure d'atteindre de tels retours étonnants. Il négocie des obligations, pas Forex. Alors que je trouve des liens assez ennuyeux. Son histoire est si incroyable que j'ai décidé d'écrire à ce sujet. Après tout, le commerce est le commerce, la droite Bien que je ne don8217t promouvoir le commerce comme Paul, son histoire sert d'inspiration à ce qui est possible dans le monde du commerce. J'espère que vous trouverez cette information aussi intéressante que j'ai fait. La légende Certains considèrent Paul Rotter l'un des meilleurs commerçants du monde. Si c'est vraiment vrai ou pas, c'est quelqu'un d'autre. Mais il ne fait aucun doute qu'il est l'un des meilleurs. Il est devenu connu sous le nom de 8220The Flipper8221 en raison de son style commercial unique sur l'échange Eurex qui impliquait de placer un ordre énorme sur le côté opposé du marché qu'il voulait vraiment prendre. Alors quand d'autres commerçants ont essayé de sauter dedans pour prendre un tour avec la grande position, il retirerait l'ordre et prend l'autre côté du métier pour sucer dans tous les métiers mauvais et scalp quelques tiques. Vous pourriez l'appeler commerce de cuir chevelu. Par certains comptes, il a commercé autant que 180.000 contrats par jour en 2005. Cela l'a fait le plus grand trader de futures de dette allemandes sur l'Eurex. Ce style 8220flipping8221 a eu tellement de succès que l'échange peut avoir changé la taille de la tique de leurs contrats dans une tentative de niveler le terrain de jeu. En 1998, il a aidé à former une firme de négoce d'hélices basée à Dublin qui a commencé avec 1,3 million. À la fin de trois mois de négociation, ils étaient jusqu'à 6,5 millions. Mais cela ne s'est pas fait sans effroi. Compte tenu de la taille que Rotter négociait à l'époque, l'entreprise aurait pu être inférieure si elles avaient un mauvais jour de bourse. Heureusement, les choses ont fonctionné et ils ont été en mesure de construire leur compte de négociation. Pendant environ un an, personne ne savait qui il était, mais d'autres commerçants savaient juste qu'il y avait un commerçant basé en Irlande là-bas qui avait un style de négociation unique et faisait beaucoup d'argent négociation à terme sur obligations allemandes. Rotter a été méprisé par beaucoup de commerçants qui l'ont blâmé pour leurs pertes. Certains disent qu'il faisait jusqu'à 5 millions par mois. Cela ne peut pas être confirmé, mais il serait logique, compte tenu de la taille, il a été le commerce. Selon un de ses entretiens, il est un Tchèque natif qui a déménagé en Allemagne quand il avait 9 ans. Il a commencé sa carrière commerciale sur le guichet d'une banque allemande et, peu de temps après, il a commencé à négocier à nouveau avec Daiwa Securities. Dans trois mois à Daiwa, il a été le commerce de 5 lots bien, avec l'aide de certains mentors commerciaux à l'entreprise. Il a mentionné dans une interview qui est la plus grande force dans le commerce est la capacité de commerce plus grand quand il a l'avantage et à l'échelle arrière quand il doesn8217t ou isn8217t trading bien. C'est un trait que j'ai vu souvent dans les commerçants très réussis. Pour en savoir plus sur Rotter, vous pouvez consulter cette interview sur Trader Daily. Mais I8217m ne sais pas combien de temps ce site Web sera autour parce que depuis l'achat en 2010. rien n'a été fait avec elle. Vous pouvez lire l'article original sur Rotter de Trader Daily ici (PDF). Vous pouvez également visiter son site Web. Dans la gestion de sites Web de gestion de placement typique, il n'y a pas beaucoup, mais vous pouvez avoir une idée de sa philosophie d'investissement. Ou apprendre l'allemand. Conclusion J'espère que ce post vous a donné un aperçu sur éventuellement le commerçant le plus prospère de tous les temps. Même s'il n'est pas un trader Forex, le bon trading est bon trading et il ya toujours une occasion d'en tirer des leçons. Son histoire est un grand exemple d'un petit gars qui est devenu l'un des plus grands acteurs sur un marché. Si son histoire vous intéresse, puis creuser dedans et découvrir si quelque chose au sujet de son histoire peut vous aider à mieux le commerce. Encore une fois, I8217m pas la promotion que vous le commerce comme lui, mais le succès extrême est toujours éducatif. Une grande partie de cette information provient de sources qui ont été écrites en 2004-2005, donc je ne suis pas sûr comment il commerce maintenant. Consultez également son cabinet, Rotter Invest. Il vous donne un petit aperçu de la façon dont il traite. Pour apprendre d'autres commerçants professionnels, soyez sûr d'écouter les entrevues de podcast de commerçant de forex. Savez-vous quelque chose d'autre sur Paul Rotter que vous pouvez ajouter à ce post There8217s un livre intitulé 8220Dark Genius de Wall Street: La vie mal comprise de Jay Gould, le roi du voleur Barons8221. C'est une biographie d'un commerçant incroyable. Et son style était tout à fait semblable à Pauls. Personne ne dit que c'est facile, mais il peut être fait. J'adore l'homme podcast. Je suis un commerçant moi-même, et je trouve votre podcast inestimable. Toutes ces choses sur 8221 étant la somme des gens que vous traînez avec 8221 .. Eh bien, votre podcast rend plus facile de mettre auto one8217s autour d'autres dans ce domaine, qui sont sur le haut et le haut. Cool, merci pour la pointe. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre, va vérifier. Oui, quelques réponses à ce message ont été super intéressantes. Derrière les scènes stuff8230it type est certainement possible. Content d'apprendre que vous aimez le podcast. Oui, il a été une grande expérience de rencontrer toutes ces personnes. Cela m'a probablement aidé surtout. Voici une autre interview avec Paul Rotter8230 8220Adapter à survive8221 Also8230 It8217s a été dit Paul a fait 60 millions par an pendant de nombreuses années Il dit qu'il a parfois placé des centaines de métiers par heure pour seulement quelques tiques. Il faisait essentiellement HFT à la main. Lol